Я всегда пользовался SQLite и никаких проблем не было, просто таскаешь с собой небольшую DLL и все прекрасно работает. Если интересно, глянь на
www.sqlite.org. Либу можно использовать через специальные надстройки, которых довольно много, и можно найти на свой вкус.