[hardir]

Короче сам придумал:

Код:

procedure TForm1.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
  Rect: TRect; State: TGridDrawState);
begin
  if (((Acol=0)and(Mrow=Arow))or(Acol=Mcol))and((Arow=Mrow)or((Arow=0)and(MCol=Acol))) then
	begin
	StringGrid1.Canvas.Brush.Color := clSkyBlue;
	StringGrid1.Canvas.FillRect(Rect);
	StringGrid1.Canvas.TextOut(Rect.Left+2, Rect.Top+2, StringGrid1.Cells[ACol, ARow]);
	end;
end;

Mcol и Mrow берутся от сюда:

Код:

procedure TForm1.StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; ACol,
  ARow: Integer; var CanSelect: Boolean);
begin
Mcol:=Acol;
Mrow:=Arow;
form1.StringGrid1.Repaint;
end;

Немного тормозит при перепрорисовке, но на пока прокатит.