Спасибо большое, по сути сам код полностью рабочий, так же выкидывает диалоговое окно если "Print" заменить на "SaveAs", но все равно сохраняет только 1 вкладку. И еще один маленький минус, но его я могу обойти другим способом, в этом диалоговом окне нет такого типа файла как MHT - он же контейнер вэб-страницы.
Попытался впарить программе некий код, который открывает все вкладки в одном вэб-браузере.
Код:
procedure TFormWeb.WebBrowser1NewWindow3(ASender: TObject;
var ppDisp: IDispatch; var Cancel: WordBool; dwFlags: Cardinal;
const bstrUrlContext, bstrUrl: WideString);
begin
Cancel := True;
WebBrowser1.Navigate(bstrUrl);
end;
Но как оказалось у одного вэб-браузера тоже может быть несколько вкладок и он видит по умолчанию только первую, а как добраться до второй я ума пока не приложу. Да и особо реализаций данного решения в интернете не особо то и густо, но пока ничего путного не нашел.