Вот несколько компонентиков; сам я не пробовал ни однин из них.
http://www.bayden.com/delphi/xpburn.htm
http://www.dancemammal.com/cdburn.htm
http://www.realcoding.net/downloads/view/115
http://irender3d-vb.narod.ru/Downloads/download.htm
На последней ссылке выложен небольшой ActiveX компонент (cdwrelease). Судя по описанию со скромной функциональностью.