используй событие OnGetMonthInfo у TMonthCalendar. пиши там:
Код:
procedure TForm1.MonthCalendar1GetMonthInfo(Sender: TObject;
Month: Cardinal; var MonthBoldInfo: Cardinal);
begin
MonthCalendar1.BoldDays([15], MonthBoldInfo);
end;
если нужно на API см. как у TMonthCalendar реализовано.