[lmikle]

1. Пользуемся тегами.
2. Лови эксепшн и обрабатывай его. Кстати, можно для начала просто проверить есть ли такой файл через функцию FileExists и/или в диалоге поставить флажок, что бы не позволял выбрать несуществующий файл.

Код:

procedure TFormConnection.ПодключитьClick(Sender: TObject);
begin   
  FormMain.ADOConnection1.Connected := false;
  FormMain.AdoConnection1.ConnectionString:='Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=' + s;
   Try
     FormMain.ADOConnection1.Connected := true;
     if FormMain.ADOConnection1.Connected = true then
        ShowMessage('Соединение установлено!');
  Except
    On E : Excaption Do
       ShowMessage('Соединение не удалось установить!'#13#10+E.Message);
  End;
end;

3. Если не ошибаюсь, речь идет о выборе подключения либо к локальному файлу (Access), либо к MS SQL Server. Тут есть 2 варианта. Либо просто пользуемся функцией BuidConnectionString, которая позволяет построить строку подключения полностью. Либо начинаешь рыть интернет на тему получения списка доступных SQL-серверов.