[Alegun]

И будет ошибка - вы создаёте TGIFImage, передаете его loader`у и тут же грохаете, сделайте nGif глобальным, в Oncreate формы его создавайте, а nGif.Free выполняйте в FormDestroy

З.Ы. Есть альтернатива для GIFImage, вот пример