[lmikle]

1. Не надо дублировать сообщения.
2. Собственно, ConnectionString в ADOConnection - это простая строка. Тебе надо просто поменять там имя файла базы данных на то, которое ты получишь из OpenDialog.FileName. Т.е. я бы настроит один раз строку, потом скопировал бы ее как константу себе в код, заменим в ней имя файла БД на %s, далее воспользовался бы функцией Format.

Код:

const
  myConnectionString = '...%s...';

procedure TForm1.ButtonOpenClick(Sender : TObject);
begin
  if OpenDilalog1.Execute then
  begin
    ADOConnection.Connected := False;
    ADOConnection.ConnectionString := Format(myConnectionString,[OpenDilalog1.FileName]);
    ADOConnection.Connected := True;
  end;    
end;