А этот прокси поддерживает вмешательство других прог в его траффик? чтоб его фильтровать. если нет, то как я уже говорил сложно - надо как-то не просто перехватывать пакеты как сниффер, а ещё и контролировать их. Вот если б сама прога была прокси, тогда нет вопросов ваще. А так это какие-то хуки, чтоль надо делать. Ну вот типа того, что делает прога freecap(
www.freecap.ru) - она любую прогу запускает из под себя и перекидывает весь её траффик через прокси, введёный в настройках.
Вот если написать прогу, которая вот так вот из под себя запускала этот самый прокси и весь траффик проходил бы через неё, то канеша можно фильтровать.
По другому не думаю, что возможно.