Не-не-не, idHTTP делает только то, что ему говорят
Это браузер может делать параллельные запросы, да.
Вообще, proxy-сервер на Indy - это неправильно (ИМХО). Ну, и так как ты делаешь - тоже не совсем правильно. Например, использование строк в этом случае - неверный подход, ибо она будет обрезана до первого нулевого байта. Ну и получение результата на прокси с последующей его отдачей - тоже нехорошо, ибо если юзер захочет скачать 100-мегабайтный файл, то он будет висеть в памяти пока не скачается полностью, что не круто.