[Alegun]

Гугель кстати говорит что можно и так делать

Код:

uses pngimage;
...
var
  Img: array [0..9] of TImage;
  i: Integer;
begin
 for i:=0 to 9 do Img[i].Picture.LoadFromFile(IntToStr(i) + '.png');
end;

прозрачность поддерживается