[Asinkrit]

Сортируй при выборке, в конце запроса добавь

Код:

Order by [имя_поле1], [имя_поля2]

соответственно [имя_поля1], [имя_поля2] - поля по которым надо отсортировать выборку, и в DBGrid попадут уже отсортированные данные.