Для этого и создан блокирующий режим c Synchronize.
На самом деле задержки передачи по сети измеряются в десятках и иногда даже сотнях миллисекунд, а перерисовка Progressbar - намного меньше. Можно её и подождать.
В крайнем случае, можно сделать массив глобальных переменных и писать каждому Progressbar его позицию, а из главной формы периодически его (массив) обходить и выставлять соответствующие значения в прогресс барах.