А ты SDK и NDK поставил?
Вообще, на delphifeeds.ru была неплохая статья на эту тему.
ЗЫ. Для андроида я писал только на жабе. Не вижу особого смысла писать именно на Дельфи, кроме случая, когда явно планируется писать сразу одно и то же приложение под все доступные платформы.