Если музыка не проигрывалась и перенесли песню в плеер то надо нажимать на кнопку "Старт". Удобнее было бы если бы музыка сама начинала проигрываться.
ЗЫ Если хочешь сделать удобный плеер (для себя), то делай горячие клавиши (желательно специальные).
Кстати, AIMP жрет не так много оперативки, много функций/скины и, как по мне, не плохой плеер (весит конечно не много не мало, ~11.7 Мб.).
Пользуюсь именно им (можешь и его внести в "свой" список
).