[PhoeniX]

А погуглить?
Вот тут есть пример:

Код:

procedure TMainForm.crmGetDownloadHandler(Sender: TObject;
  const browser: ICefBrowser; const mimeType, fileName: ustring;
  contentLength: Int64; var handler: ICefDownloadHandler; out Result: Boolean);
begin
  SaveDialog.FileName := fileName;
  if SaveDialog.Execute then
    handler := TCefStreamDownloadHandler.Create(
      TFileStream.Create(SaveDialog.FileName, fmCreate), true);
  Result := True;
end;