[M.A.D.M.A.N.]

Есть еще один вариант.
Тебе надо выдрать ресурс во временный файл, а уж потом воспроизвести его например через TMediaPlayer.
Выдрать можно так:
Var a:TResourceStream;
b:TMemoryStream;
Begin
A:=TResourceStream.Create(hInstance,'Name','Type') ;
B:=TMemoryStream.Create;
B.CopyFrom(A,A.Size);
B.SaveToFile('FileName here.avi');
a.free;
b.free;
end;