[nixon232]

Попробую реанимировать сей вопрос, хотя вроде как ответ и есть постом выше, а компетентность отвечающего сомнение не вызываает.
Однако мне кажется немного не так выразил мысль. Сейчас Вырожу в демке (извиняюсь, что на JCL, но думаю, что она у многих есть.
И так. Если icon выбрать <none> (btInfo) то baloonhint рисуется с иконкой и черным фоном (Button Show), при другом значении нет фона.
сделал для наглядности несколько изображений в ImageList Next Icon для смены иконки.

Если я правильно понял ответ выше, то рекомендуется перехватывать создание Baloon'a и отрисовывать иконку самому?