type
  TForm1 = class(TForm)
    MainMenu1: TMainMenu;
    Item01: TMenuItem;
    Item11: TMenuItem;
    Item21: TMenuItem;
  private
    { Private declarations }
  public
    procedure WMMenuSelect(var M: TWMMenuSelect); message
      WM_MENUSELECT;
  end;

implementation

{$R *.RES}

procedure TForm1.WMMenuSelect(var M: TWMMenuSelect);
begin
  inherited;
  { Этот Beep сигнализирует вообще об открытии меню }
  MessageBeep(MB_ICONASTERISK);
  { А зтот Beep - только о выборе в меню нового Item }
  if M.Menu = MainMenu1.Handle then
    MessageBeep(MB_ICONASTERISK);
end;

end.